MW30.3: Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen in der BWL
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialstatistik
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Foto: Creative Commons Zero
Veranstaltungsinhalte
Im Rahmen der Veranstaltung erlernen die Studierenden die grundlegenden Methoden zur dynamischen Modellierung betriebswirtschaftlicher Prozesse. Sie werden befähigt, die stochastischen Modelle mit Hilfe vorgestellter Kennzahlen zu analysieren und die erlernten Methoden auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen anzuwenden.
Die wesentlichen Inhalte der Veranstaltung umfassen zeitdiskrete und zeitstetige Markov-Ketten, Poisson-Prozesse, Erneuerungs-prozesse, Warteschlangen und Martingale.
Die Veranstaltung wird in jedem Sommersemester angeboten.
Die Unterlagen zur Veranstaltung werden im zugehörigen Moodle-RaumExterner Link zur Verfügung gestellt. Mit der Zulassung zur Vorlesungsveranstaltung im FriedolinExterner Link werden Sie automatisch in den zugehörigen Moodle-Raum übernommen. Sollten Sie keinen Friedolin Account besitzen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat, Frau Jahn.